Description
Unlike widely publicized traditional models such as Black and Scholes and Monte Carlo, this model backtests each option using the historical performance of the underlying asset, applying the original pricing definitions for Calls and Puts.
PT: Diferentemente dos modelos tradicionais amplamente divulgados, como o Black and Scholes e Monte Carlo, este modelo backtesta cada opção usando a própria performance histórica do ativo subjacente, aplicando as definições originais de precificação de Call e Put.
